
Ruchy kursu spot dolar-won były zgodne z kierunkiem netto transakcji zagranicznych inwestorów na kontraktach terminowych w dolarach w 19 z 20 dni października, czyli w 95%. Wskaźnik zgodności wyniósł 57,7% od stycznia do września.
Od 1 października do 4 listopada wynosił 91,3%.
Ściślejsza zgodność między zagranicznymi przepływami na rynku terminowym a wonem sugeruje, że ruchy walutowe są napędzane pozycjami zagranicznych inwestorów, a nie handlem. To obserwacja dotycząca struktury rynku, mająca niewielki bezpośredni wpływ na ceny pasz.
Za mało porównywalnych wydarzeń z przeszłości, by przeprowadzić analizę historyczną.
Ruchy benchmarku każdego towaru od ostatniego zamknięcia przed wydarzeniem. Odczyty historyczne łączą przeszłe wydarzenia tego samego rodzaju; opisują, co się stało, a nie co się stanie. Nie jest to porada inwestycyjna.