
I movimenti del tasso spot dollaro-won hanno seguito la direzione delle operazioni nette in futures in dollari degli investitori esteri in 19 giorni su 20 di ottobre, ovvero il 95%. Il tasso di corrispondenza è stato del 57,7% da gennaio a settembre. È stato del 91,3% dal 1° ottobre al 4 novembre.
Un allineamento più stretto tra i flussi di futures esteri e il won suggerisce che i movimenti valutari sono guidati dal posizionamento estero piuttosto che dal commercio. È un'osservazione sulla struttura di mercato con scarso effetto diretto sui prezzi dei mangimi.
Ancora troppi pochi eventi passati comparabili per una lettura storica.
Variazioni del benchmark di ciascuna materia prima rispetto all'ultima chiusura prima dell'evento. Le letture storiche raggruppano eventi passati dello stesso tipo; descrivono ciò che è accaduto, non ciò che accadrà. Non è consulenza di investimento.