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Los movimientos del tipo de cambio spot dólar-won coincidieron con la dirección de las operaciones netas de futuros en dólares de los inversores extranjeros en 19 de los 20 días de octubre, es decir, el 95%. La tasa de coincidencia fue del 57,7% de enero a septiembre y del 91,3% entre el 1 de octubre y el 4 de noviembre.
Una alineación más estrecha entre los flujos de futuros extranjeros y el won sugiere que los movimientos cambiarios responden al posicionamiento extranjero más que al comercio. Es una observación sobre la estructura del mercado con poco efecto directo en los precios de los piensos.
en.infomaxai.comJi Yeon Kim5 nov 2026Todavía no hay suficientes eventos comparables pasados para una lectura histórica.
Variaciones de la referencia de cada materia prima desde el último cierre antes del evento. Las lecturas históricas agrupan eventos pasados del mismo tipo; describen lo ocurrido, no lo que ocurrirá. No es asesoramiento de inversión.
