Lädt…
Die Commitment-of-Traders-Daten für die Woche bis zum 3. November zeigten, dass Hedgefonds bei allen 25 wichtigen Terminkontrakten Nettoverkäufer waren und ihre kombinierte Netto-Long-Position um 33% verringerten.
Die kombinierte Netto-Long-Position bei Getreide und Ölsaaten sank innerhalb von sechs Wochen um 83%, und die Maispositionen wechselten von einer Rekord-Netto-Long-Position zu einer Netto-Short-Position.
Die deutliche Veränderung der spekulativen Positionierung könnte den Verkaufsdruck auf Mais-Futures erhöhen. Positionierungsdaten allein belegen jedoch keine Veränderung des physischen Angebots oder der Nachfrage.
| BETRIFFT | 1d | 5d | 20d |
|---|---|---|---|
| Weizen (SRW)▼bearisch | −0,1 % | — | — |
| Sojabohnen▼bearisch | −0,5 % | — | — |
| Mais▼bearisch | −0,3 % | — | — |
| Erdgas▼bearisch | +9,2 % | — | — |
Umfangreiche Fondsliquidationen bei Getreide und Ölsaaten signalisierten eine bärische Positionierung, die zum Verkaufsdruck bei Sojabohnen beitragen könnte.
Nach 1.011 vergangenen Ereignisse (bearisch, Bericht) bewegte sich Weizen (SRW) im Median über 5 Handelstage um +0,0 % (51% höher; mittlere Hälfte -1,5 % bis +1,8 %) und über 20 Handelstage um +0,3 %.
Veränderungen des Benchmarks jedes Rohstoffs seit dem letzten Schluss vor dem Ereignis. Historische Werte bündeln frühere Ereignisse derselben Art; sie beschreiben, was passiert ist, nicht was passieren wird. Keine Anlageberatung.
home.saxo